Aggregierter Risikoindikator und Score-Beiträge der sechs Makrotreiber
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Neutraler Ausgangswert: 50 Punkte. Treiberbeiträge sind Score-Gewichte, keine Wahrscheinlichkeiten.
📉 S&P 500 × VIX · Stress-Monitor
S&P 500 (links) und invertierte VIX-Skala (rechts), mit interaktivem Zoom und Volatilitätszonen
VIX-Schwellen: unter 15 ruhig · 15–25 erhöht · über 25 Stress. Keine Handelssignale.
📐 US Yield Curve · Term-Structure Lab
Zinsniveaus entlang der Laufzeiten oder Veränderung gegenüber vor sechs Monaten
Der Spread 10J − 3M dient als kompakter Steilheitsindikator.
🚨 Kreditmarkt & Frühwarnsystem
✓ Keine Kredit-Divergenz
Kreditmärkte, Risikoprämien und Inflationserwartungen warnen oft Monate vor den Aktienmärkten (Lehrstück 2007).
1. Kreditmarkt (HYG / IEF)
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High-Yield vs. Staatsanleihen
2. Zinsstruktur-Regime
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Zinskurve & Liquidität
3. Inflation (TIP / IEF)
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TIPS Breakeven-Inflation
4. Energie & Öl (Brent)
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Rohstoffseitiger Kostendruck
Divergenz-Warnung schlägt an, wenn der S&P 500 steigt, während High-Yield-Anleihen (HYG/IEF) abverkauft werden.
🎯 Relative Rotation & Momentum-Matrix
Quadranten wie in der Sektor-Rotation: X = 1-Monats-Performance, Y = 1-Tages-Impuls. Die Vektoren zeigen die Position vom Ursprung – keine historische Bewegung.
Sektoren nach Tagesimpuls—
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